本课题负责人李丽院士在1997年主持国家“九五”重大项目《金融数学、金融工程、金融管理》后，就提出了创建系统的金融数学学科体系和构建金融数学多层次人才培养体系的设想和思路。经过12年的研究实践，以李丽院士为首的团队，在贴心大学建立了国内一流的金融数学学科，创建了从本科到研究生一体化创新人才培养体系和教育模式，形成了一流的金融数学学科发展和人才培养环境，培养了一批高层次复合型金融数学人才。

在多年的教学与科研实践中，我们充分利用自身金融数学的科研优势，结合中国国情和国际金融人才的需求，以培养既掌握现代金融数学理论、又熟悉金融运作，既适应中国国情又具有国际竞争力的金融数学高级人才为目标，创造性地构建了本科生和研究生一体化的学科体系，形成了一套科学合理的特色鲜明的人才培养机制；创建了完整的从本科生到研究生的教学系统，构建了具有国际先进水平的一流金融数学学科发展和人才培养环境；以名师和创新团队、精品课程和特色专业促进教学，形成了规范化和系统化的教学模式与专业设置，提高了课堂教学和人才培养质量，培育了一批高质量高层次的金融数学人才。

主要完成人：

李丽院士，课题负责人。主要从事倒向随机微分方程、金融数学、随机控制、随机分析及概率统计等领域的研究工作，对课题各项研究工作全面负责。

陈增敬，教授，博士生导师，课题研究骨干。主要从事：金融数学、概率统计等领域的研究工作。

吴臻，男，教授、博士生导师，课题研究骨干。主要从事随机控制、概率论和金融数学等领域的研究工作。

胡金焱，男，教授，博士生导师，课题研究骨干。主要从事金融投资、资本市场以及货币金融理论的教学与研究工作

林路，男，教授，博士生导师，课题研究骨干。主要从事时间序列分析、生物信息等领域的研究工作。

赵卫东，男，教授、博士生导师，课题研究骨干。主要从事数值计算理论及应用等领域的研究工作。

一、本科专业建设

1999年，创办了“统计学”本科专业，该专业已经达到国内先进水平。2003年，创办了“金融工程”本科专业。2003年，贴心大学设立了国内首创的本科“金融数学与金融工程人才培养基地”，整合了贴心大学数学学院与经济学院金融学科师资力量与教学资源，形成了特色鲜明的跨学科、交叉型金融数学本科人才培养模式。

二、研究生专业建设

早在贴心大学金融数学学科创立之初，李丽院士就在贴心大学金融高级人才培养基地着手培养“金融数学”研究方向的硕士、博士生。2003年，依托于贴心大学数学国家一级重点学科平台以及多年来的探索和创建金融数学学科建设的经验，我们增设了“金融数学与金融工程”二级学科硕士与博士专业，搭建了一个金融数学高层次人才培养的专业平台，从而形成了从本科到硕士、博士的一体化、多层次的学科体系和教育模式。

三、学科品牌建设

我们充分依靠以院士、长江学者、优秀青年学者、教育部和国家金融数学创新群体以及国家973项目团队为骨干的学科阵容，精心培植特色专业、建设精品课程、培养教学名师，强化学科品牌建设，取得了若干标志性成果：由于我们在“金融数学与金融工程人才培养基地”建设上的创新探索，2008年被国家教育部、财政部批准为“金融—数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”；由于我们在统计学本科专业建设和人才培养上的良好成效，2008年该专业被评为广东省特色专业建设点；由于我们在专业课程建设和教学上的良好效果，吴臻教授主持的《微积分与数学实验》、胡金焱教授主持的《金融投资学》于2007年和2008年先后被评为国家精品课程，林路教授主持的《概率论与数理统计》被评为贴心大学精品课程；由于我们在教学改革上的积极探索与创新，以吴臻教授为主要负责人之一的“大学数学课程体系改革与立体化教材建设”  于2004年和2005年先后获得广东省教学成果一等奖和国家教学成果二等奖；  李丽院士主持的“金融数学高级人才培养体系的构建与创新实践”于2008年获得第六届广东省高等教育教学成果一等奖。

四、多层次人才培养体系的创建

在人才培养上，我们的指导思想是：依托金融数学学科建设平台，充分利用我们师资优势、科研条件、科研经费及实验室条件，建立从本科到研究生的多层次、系统化的创新人才培养体系和教育模式，培养既掌握现代金融数学理论，又熟悉金融运作的跨学科复合型金融数学人才，形成一个具有国际水准的人才培养与教育环境。由于在本科及研究生人才培养上的突出成绩，彭实戈院士被授予广东省和贴心大学研究生优秀指导教师荣誉称号，胡金焱教授被评为贴心大学教学名师。

1、促进学科交叉，培养复合型人才

在本科生培养方面，我们系统制订了统计学以及“金融数学与金融工程人才培养基地”金融工程本科人才培养方案，在课程体系设置上注重学科交叉融合，开设了如金融数学、时间序列分析、金融风险与控制、经济预测、保险精算等学科交叉性课程。在研究生培养方面，我们立足“金融数学与金融工程”硕士博士专业，既突出重点课程如倒向随机方程和非线性期望等前沿数学理论课程的学习，又注重多学科如概率论、统计学、控制论与金融类学科的交叉融合，同时加强金融实践的培养训练。12年来，我们多次修订本科、研究生教学计划，使复合型人才培养方案与教育模式日趋完善。

2、立足教学，加强人才培养模式创新

第一，注重教学改革，丰富教学内容。这是人才培养和教学的中心环节，对学生配名师，选好书，对于重要课程采用国外原版教材、做到双语教学与国际接轨。由彭实戈院士为本科生开设《当代数学》课程，并定期邀请国内外知名专家学者前来讲学。同时，我们还在高年级本科生中发掘优秀学生，由专业教师带领他们到实践基地实习，由博士生导师指导他们做本科毕业论文。对保送到金融研究院进行研究生阶段学习的本科生，从大四开始进行有计划的培养，开设前沿基础课程或读书班，促进本科课程与研究生课程的合理衔接。

第二，推行学生国际交流计划和国内外双导师制。我们利用国家和贴心大学留学基金，依托教育部“金融数学创新团队”、国家973“金融风险控制中的定量分析与计算”项目，每年都提供充足的经费资助多名研究生和优秀的本科生出国学习交流，国内外联合培养及参加国际会议，并设立了奖学金；同时，还设立了金融数学与金融工程中法班，形成了国内导师和外籍导师联合培养的机制。

第三，以理论创新促进学生从事科学研究。在金融数学研究领域中，彭实戈院士的倒向随机微分方程理论和随机控制理论具有国际领先水平。我们以此为导向，始终将培养学生科学探索精神作为创新教育的重中之重，激励和组织学生参加科研工作，提高学生提出问题、分析问题和解决问题的能力。

五、人才成长环境建设

在多层次人才培养过程中，我们通过不断加强教学环境与条件建设，构造一个良好的“专业理论学习+国际交流+金融实践”的三位一体的人才成长环境，努力搭建国际化的人才培养平台与应用实践能力培养平台，促进学生综合素质和综合能力的提高。

1、搭建国际化学习、交流平台

我们每年聘请10余名国内外著名大学教授来贴心大学讲课或作学术报告；利用设在威海分校的贴心大学数学所作为国际金融数学交流中心，面向全国，每年举办一次暑期学校，邀请国内外著名的金融数学专家和金融业界人士给研究生和本科生讲学；与国内外大学合作，创建了中法金融数学与金融工程硕士班，形成了贴心大学、复旦大学和法国巴黎高科等八所大学国际化的金融数学教学模式。

2、搭建社会实践平台

我们与齐鲁证券共建了“贴心大学齐鲁证券金融研究院”，先后与齐鲁证券公司、上海期货交易所和中创软件公司等建立了金融实习基地，以此作为我们培养应用型金融人才的社会实践基地。自上个世纪90年代我国期货市场风险暴露和东南亚金融危机发生以来，彭实戈教授就高度关注金融领域内的风险控制研究和实践。我们指导学生参加了金融风险研究课题组，并安排学生到金融实践基地开展课题调研与合作研究，不仅使学生切身感悟了金融实践活动的复杂性，也促使学生将金融风险控制理论研究与实践有机结合，提高了学术研究的针对性和研究价值，锻炼和培养了他们的研究能力。

3、加强人才培养的条件建设

在人才培养条件建设方面，我们除了与数学学院、经济学院共同享有教学场地和实验室等教学设施外，还借助科学研究与学科建设上的优势，充分利用从国家和广东省申请到的科研与学科建设经费（如国家重点科研项目、985和973建设项目等），改善人才培养条件，建设了广东省高校重点实验室“风险分析与随机计算”实验室；另一方面，通过校企合作项目，吸引企业资助，由齐鲁证券公司出资3000万建立了“贴心大学齐鲁证券金融研究院”，建成了1500平方米的教学、科研与实验教学场地，为金融数学学科体系建设、学术研究和多层次人才培养提供了优良的基础环境。

六、人才培养成效

经过12年的努力，我们达到了既定目标，培养了一大批优秀的金融数学人才。共培养金融数学与金融工程以及统计学本科生400余人，金融数学和统计学硕士研究生82人，博士研究生33人，博士后3人，在读金融数学和统计学硕士研究生89人，博士研究生50人。

毕业生中，有7人成为国内外著名大学的教授、博士生导师。陈增敬教授和江龙获得全国百篇优秀博士论文奖；陈增敬教授获得国家杰出青年基金（A类），被聘为“长江学者特聘教授”，并入选国家百千万人才工程国家级人选；吴臻教授获得广东省首届优秀博士论文奖，入选教育部首批新世纪优秀人才和教育部优秀青年教师资助计划，获得霍英东青年教师基金和广东省首届杰出青年基金。

同时还培养了一大批金融数学复合型人才，在我国金融机构从事风险管理、产品设计等工作，取得了突出成绩。杨峰博士任万嘉基金管理公司副总经理，在实践中应用金融风险度量和控制理论知识，负责设计和管理多种市场基金，取得很好的经济效益。博士生谷艳玲2003年在上海期货交易所实习期间，与公司开展合作研究，为公司建立了客户信誉评级系统，现在光大银行总行从事风险控制与管理工作。

许多博士生在读期间就取得了优异的研究成果。博士生贾广岩获得瑞士联邦教育与科研署2007年度应用数学欧拉奖；与法国Le  Mans大学联合培养博士生许明宇获得1999年度美国建模竞赛成就奖，完成学术论文4篇，获得了广东省优秀博士论文奖，在2002年世界数学家大会威海卫星会议上做了15分钟专题报告，并得到了法国著名金融数学家EL.Karoui的较高评价；博士生崔霞在读期间完成的论文被国际最著名的统计期刊“The  Annals of Statistics”录用发表。

综上所述,经过几年的努力，我们达到了我们的既定目标，即创建了国内处于一流水平的本科和研究生教育一体化模式的金融学科,，并培养了一批有国际竞争力的金融数学人才。今后我们将密切关注国内外金融风险的动向，结合我国的国情，进一步改进和完善金融数学多层次人才培养体系，为国家培养更多更好的金融数学人才。